Il Trading Automatico – 3 cose che devi sapere prima di iniziare.

In questa luuuunga guida, ti accompagnerò, utilizzando alcune scene di Jurassic Park (il primo, l’originale, l’unico), a scoprire alcune specifiche del trading automatico. Mi sono accorto infatti che su Automazione Trading, beh… non sta scritto da nessuna parte una descrizione accurata di cosa sia, DAVVERO, il trading automatico.

Quindi, volendo sanare questa gravissima mancanza, ho deciso di scrivere questa guida, di cui puoi vedere i contenuti qui sotto 👇👇👇

Cosa è il trading automatico

Fatto salvo che tu sappia cos’è il TRADING (ma lo do per scontato), si intende per Trading Automatico o Trading Algoritmico quel tipo di trading che opera a mercato senza che un essere umano decida attivamente gli estremi dell’operazione.

Attraverso l’utilizzo di algoritmi, calcoli, sequenze di istruzioni, appositi software inviano direzione, dimensione e strumento su cui aprire (o chiudere) un trade.

La nascita di questa branca del trading combacia con la diffusione sempre maggiore delle piattaforme di trading on line, che nella quasi totalità dei casi offrono delle soluzioni proprietarie per permettere agli utenti di scrivere o utilizzare delle strategie di trading automatizzato.

Il trading automatico vive oggi una enorme espansione, e, nella scia di giganti come Jim Simons di Renaissance Technologies (qui il loro essenziale sito, in inglese), si sono accodati un numero sempre maggiore di operatori autorizzati, di piattaforme di ricerca condivisa e la solita marmaglia di mezzi truffatori e scammers che vendono il corrispettivo 2.0 dell’olio di serpente tanto caro ai vecchi imbroglioni del west.

Cosa si usa per fare trading automatico

Per fare trading algoritmico possono bastare un laptop con installata una Meta Trader oppure un intero centro studi con dipendenti e il budget illimitato di John Hammond (il proprietario di Jurassic Park)

Tendenzialmente, per poter operare sui mercati attraverso algoritmi servono:

• I mercati (o meglio, un broker che ci permetta la compravendita di asset finanziari)
• Una piattaforma o un sistema di interfaccia con il broker (API, software di trading, ecc)
• Un programma con le istruzioni per gestire le compravendite

Va da sé che ciascuno di questi tre pilastri può essere di ottima qualità, di mediocre fattura o di pessima affidabilità. Il che non dovrebbe scoraggiarci, perché nel mercato esiste un’offerta così ampia da poter soddisfare tutte le esigenze e tutte le tasche.

In particolare, stanno vivendo una forte espansione le piattaforme per “quants“, ovvero quelle persone che si dedicano anima e còre alla ricerca quantitativa sul mercato, che mettono a disposizione dei framework di ricerca aggiornati, manutenuti e sfruttabili per sistematizzare idee di una certa complessità.

Spesso basta creare un account (gratuito) per poter utilizzare dei servizi base, io personalmente studio volentieri su Quantconnect.com

La maggior parte delle persone, invece che affrontare tutti i tre pilastri del Trading Algoritmico, si concentra solamente sul terzo pilastro: il programma di trading, il famoso Robot Advisor, o Expert Advisor che dir si voglia.

Sarebbe invece più saggio valutare attentamente tutti e tre i pilastri e vedere se convergono tutti verso il nostro obiettivo di studio, prima e di guadagno poi.

I lati positivi del trading automatico

Tra i tanti lati positivi del trading automatico, posso individuarne 3, che trovo fondamentali e imprescindibili (e molto affascinanti!).

1. Testare un’idea di trading (trading system) in modo facile

Già: scrivo il programma, mi trovo una buona base di dati, e posso vedere nel giro di pochissimo tempo come la mia idea avrebbe performato nel tempo. Posso testarla in periodi che si sono rivelati “topici” per i mercati, posso testarla con diversi parametri, posso provare, gratuitamente, tutti gli scenari che voglio.

Forte eh?

2. Obbliga a ragionare in modo approfondito sulle condizioni del trade

Dovendo eliminare per definizione tutte le decisioni date dalla “contestualizzazione”, dalla “pancia” e “dall’intuito” del trader, il trading algoritmico offre al trader l’occasione di meditare lungamente e di dubitare gioiosamente della sua strategia.

Un software non può capire un’istruzione come “quando il prezzo è sceso di un po‘” oppure “quando rompe i massimi a sufficienza“. Servono istruzioni chiare e riferimenti altrettanto chiari. Tendenzialmente numerici.

I numeri non mentono, specie sul lungo periodo.

3. Permette di attenuare la componente emotiva nel trading

Attenzione. La parola chiave è ATTENUARE, non ELIMINARE. Quando ci sono i soldi in ballo, pochi riescono ad essere glaciali e apatici come la teoria vorrebbe.

Sì, il trading automatico riduce l’esposizione ai grafici, permette di prendere delle decisioni con tempi più permissivi o comunque riduce la frequenza delle decisioni (perché sono state codificate in precedenza), riducendo di conseguenza l’opportunità di sbagliare per via di bias cognitivi o di errori dati da stress, paura, rabbia, eccitazione, euforia.

I lati negativi del trading automatico

Forse non tutti sanno che il trading algoritmico porta con sé una dose di rischi nascosti che trascendono il rischio del mercato. Oddio. COSAAAA?

Sì, purtroppo non esistono pasti gratis e anche il trading algortimico ha necessità di una buona dose di sbattimento per poter diventare profittevole.

1. Il rischio di mercato

La semplice presa di posizione, genera un rischio di mercato. Sempre. L’unico trader che non sta rischiando è il trader (o il sistema) che è flat (non a mercato). Per cui a tutti i rischi cui si espone il trader umano, si espone anche il trading system (per esempio il non rispetto degli stop, i requotes, le sospensioni delle contrattazioni, gli ordini non eseguiti, i blackout e tutto ciò che la Legge di Murphy può immaginare).

2. Il rischio piattaforma

Il mercato lo ingaggi tramite una piatta (vedremo successivamente quali sono le più famose) e se la piatta si rompe, ha un bug o si spegne il pc / server / VPN siamo nella Meeeeeeeh. Se il robottino non è acceso non può operare o gestire le posizioni a mercato, il che si può tradurre in losses pesanti o in mancati guadagni altrettanto pesanti.

3. Rischio software

Questo è il rischio più comune e paradossalmente pure quello più sottovalutato. Ovvero che il trading system tradotto in Expert Advisor, Robot advisor o algoritmo sia semplicemente una bella, imponente, gigantesca, modernissima sòla. Sta a significare che dovremo trovare una finestra temporale in cui andremo necessariamente stressare il nostro sistema (o quello che abbiamo acquistato / a cui abbiamo aderito) per fargli confessare tutti i suoi più tremendi vizi.

Troppo spesso siamo sottoposti a proposte dalle performance fuori di testa fatte con software incredibili, magari condite con paroloni come IA, Machine Learning, Algoritmi Genetici, e via discorrendo.

Tutto ciò non ha alcun senso senza prima aver analizzato una serie di fattori come backtest, capacità di recupero dalle fasi di drawdown, asset su cui il software lavora, eventuali strategie che ignorano le correlazioni, esposizioni al rischio scellerate, vere e proprie botte di culo, eccetera.

4. Perdite con il pilota automatico

Sono tutti rischi cui non pensiamo, perché illuminati dalle fulgenti performance del millemila percento al mese, infallibili e sempre in profit.

Una sola parola: Ocio. Sono i vostri soldi frutto del vostro lavoro, rispettateli.

5. Complessità del trading automatico

Oltre ad una discreta conoscenza dei mercati finanziari, per raccogliere qualche soldo con i robot serve uno studio profondo di tutti i numeri di un trading system, una buona infarinatura di statistica e, nel caso in cui tu voglia scrivere programmi di trading, una fiammante conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione.

Queste competenze sono difficili da trovare in una sola persona, per questo motivo la vita del trader sistematico solitario è davvero sconsigliabile (specie nei primi anni di gavetta). La sensazione di essere ignoranti come delle zappe arriva circa ogni settimana, con il suo carico emotivo non sempre costruttivo. Per questo, nelle “risorse gratuite” trovi il link al gruppo di supporto alla programmazione mql4 e 5 di cui faccio parte. È l’unico gruppo in cui non ti venderemo nulla, completamente in italiano.

Le piattaforme per il trading automatico.

Se vuoi cominciare a valutare il tuo percorso nel Trading Algoritmico, eccoti una breve lista delle piattaforme più diffuse:

CTrader

CTrader è una piattaforma che sta vivendo un vero e proprio boom, grazie alla possibilità di attivare nativamente il copytrading. I sistemi vengono scritti tramite il linguaggio C#, un linguaggio di programmazione compilato molto affidabile e veloce. La community cresce molto velocemente, anche se il C#, essendo un linguaggio di programmazione versatile e vasto, richiede una curva di apprendimento piuttosto ripida. MA è più o meno sempre così: più difficile il compito, maggiore libertà espressiva. 🙂

ProRealTime

ProRealTime è una soluzione professionale (a pagamento) che permette di avere dati affidabili ed un approccio al trading più legato ad un certo tipo di strumenti come opzioni, futures e mercati regolamentati. Il linguaggio di programmazione utilizzato è EasyLanguage, un linguaggio di alto livello e molto intuitivo. ProRealTime è anche broker, quindi permette di operare direttamente con la propria piattaforma.

TradeStation

TradeStation è un software per l’analisi dei mercati, professionale e a pagamento, che permette di scegliere il broker con cui operare. Il linguaggio utilizzato è EasyLanguage. TradeStation non è un broker, permette di collegare il proprio account presso una firma di brokeraggio e operare tramite API. Adeguata per trader capitalizzati e che necessitano di elaborare e backtestare molte strategie. È la soluzione preferita per chi si approccia al trading automatico puntando molto sui trading system.

TradingView

TradingView è la “moda” del momento: un sito web votato al charting (analisi dei grafici) con una spruzzata di social network. Molto potente in ambito grafico, portabile e sempre accessibile perché è una web-app freemium, dove si lavora con un account personale. L’accesso a mercato è garantito dal collegamento tramite API con i più importanti broker mondiali.

Per quanto riguarda la programmazione di expert advisor o di trading system TradingView si appoggia ad un linguaggio molto intuitivo, chiamato Pine Script, che si basa su EasyLanguage. Il backtesting si svolge sempre nell’applicazione web.

Meta Trader 4 e 5

Meta Trader è il punto di riferimento per quanto riguarda il mondo dei CFD (conosciuto anche come “il fantatrading”). La piattaforma è gratuita e scaricabile dal sito del proprio broker CFD (la versione 4) oppure direttamente da mql5.com (la versione 5). Il linguaggio utilizzato per programmare su queste due piattaforme è il C++, il che offre una ENORME libertà ed una buona stabilità.

Non tratterò qui le differenze tra i due linguaggi (Mql4 e Mql5) perché non riguardano prettamente il trading automatico, ma ti basta navigare un po’ su automazionetrading.com per trovare tanto codice da analizzare e replicare.

A differenza delle altre piattaforme, la Meta Trader permette una gestione molto millimetrica dei trades, del nozionale utilizzato, eccetera. Ciò si traduce in una possibilità di micro-management delle posizioni che può però deteriorarsi nella continua ricerca dell’ottimizzazione, o nella perdita di focus da parte del trader.

Trading algoritmico: i Trading Robot o Expert Advisor

I Trading Robots, Algo Trading System o Expert Advisor sono quei software che, interfacciandosi con il broker, permettono di sistematizzare le decisioni di trading secondo una complessità molto variegata.

Ridotto ai minimi termini:

A ciò, si possono aggiungere delle regole predeterminate riguardo il COME entrare a mercato e con QUANTO denaro tramite il trading automatico.

La vastità delle possibilità è enorme, specialmente su strumenti / software molto granulari come i CFD su Meta Trader, è possibile lavorare su TimeFrame molto bassi, spingendo al limite la velocità di esecuzione.

Un EA può incarnare una strategia semestrale, come una che lavora in intraday su grafici da 5 minuti.

È molto importante quindi conoscere le macro caratteristiche del trading automatico che genera i trading system, eccone alcune

• Ingressi a mercato:
  • Breakout
  • Momentum
  • Mean Reverting
  • Bias
  • Gap Fading
  • Long-only, Short-only, Long & Short
• Uscite da mercato:
  • temporizzate
  • Stop Levels (Stop Loss – Take Profit)
  • a segnale contrario (reverse)
  • a invalidazione delle condizioni dell’ingresso
• Money Management:
  • Martingale
  • Antimartingale
  • Profit e BreakEven
  • Hedging

La semplice combinazione di tutti questi fattori (elenco non esaustivo) ti dovrebbe far capire quanto sia infinito il mondo dei trading system automatizzati!

Le 3 Cose che devi assolutamente conoscere sul trading automatico

Se dovessi estrarre da questo articolo i tre concetti che devi assolutamente sapere, non esiterei a farti questa lista:

1. Non fidarti. Impara a chiedere (e leggere) i dati di un trading system

Non farti abbagliare da performance sfavillanti e non riporre la speranza in un software. Con la speranza non si va lontani, specie sui mercati. Il domani non è “più luminoso”, può essere solo “meno difficile” grazie alla tua esperienza e al tuo know how.

Investi prima su di te, renditi scaltro e cerca di conoscere il significato che si cela nelle metriche di un trading system. Preparati psicologicamente a subire perdite. Metti a disposizione dei trading system automatici solo il denaro che puoi permetterti di perdere completamente (non è così raro come sembra).

2. Cerca curriculum e referenze di chi ti propone un EA

Linkedin, una semplice ricerca su Google o su Facebook possono darti informazioni su chi ti propone un Expert Advisor o un sistema di segnali automatizzato. Cerca di capire se la persona è autorizzata ad operare sul territorio italiano, se ha ottenuto i risultati che vorresti ottenere anche tu oppure se è un drago in demo.

3. Non acquistare “alla cieca” un sistema di trading automatico

Devi sapere esattamente quale sia la teoria sottostante l’EA che ti vendono. Non è importante che il sistema guadagni sempre, è molto più importante sapere PERCHÈ ha preso dei loss.
È un sistema breakout e ha preso una falsa rottura? Si basa su indicatori che non hanno affidabilità statistica? Usa dei filtri che deteriorano la performance?

Quando acquisti cerca di conoscere nel dettaglio come funzionano le varie parti dell’EA. Usa griglie? Anti-martingale? Martingale? Tu compreresti un’auto senza sapere dove sta il volante o il cambio? O senza sapere se è a trazione anteriore o posteriore?

Cerca di essere molto pessimista quando valuti un acquisto del genere!

Conclusioni

Spero che in questo articolo tu abbia potuto ricevere qualche primo spunto per prendere coscienza del mondo del trading algoritmico e di cosa si propone nel mercato. Come massima da ricordare, tieni ben presente che il rispetto che devi riporre nei soldi che hai guadagnato con il tuo duro lavoro deve essere maggiore delle emozioni che ti causano le percentuali di rendimento o vedere dei sistemi “no losses”.

Questo rispetto si manifesta studiando, formandoti e facendo il possibile per proteggere il tuo denaro.

Se lo ritieni utile, condividi questo contenuto con i tuoi colleghi, amici e familiari. Potresti aiutarli ad avere da subito una bussola (anche se grossolana) per iniziare a conoscere questo mondo.

Buon trading!